O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) informou que avalia grandes mudanças em seus “testes de estresse” bancários anuais à luz dos recentes desdobramentos legais, incluindo permitir que os credores forneçam comentários sobre os modelos usados.
Em comunicado divulgado na última semana, o Fed comunicou que, em breve, buscará comentários públicos sobre mudanças significativas para melhorar a transparência dos testes e reduzir a volatilidade dos requisitos de capital resultantes.
O teste de estresse avalia a resiliência de grandes bancos estimando suas perdas, receitas e níveis de capital sob um cenário hipotético de recessão que muda a cada ano. O capital atua como uma almofada para absorver perdas e permite que os bancos continuem emprestando para famílias e empresas mesmo durante uma recessão. Desde seu início, há mais de 15 anos, os grandes bancos no teste de estresse mais que dobraram seus níveis de capital, um aumento de mais de US$ 1 trilhão, de acordo com o BC americano.
O Fed buscará manifestações públicas sobre todos os modelos que determinam as perdas e receitas hipotéticas de bancos sob estresse. O BC também pretende obter a média dos resultados ao longo de dois anos para reduzir as mudanças ano a ano nos requisitos de capital que resultam do teste de estresse.
