O Banco Central considera não haver riscos relevantes para a estabilidade financeira do Brasil. A informação consta no Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre, divulgado pela instituição nesta quinta-feira, 21. Segundo a autarquia, os parâmetros relevantes continuaram confortáveis em junho de 2024.
“O SFN Sistema Financeiro Nacional permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas”, afirmou o BC no documento. “Além disso, os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário.”
O BC afirmou que, no cenário interno, a atividade econômica e o mercado de trabalho permanecem “dinâmicos”, este último com ganhos reais nos salários nos últimos meses. Isso, em conjunto com a política fiscal expansionista, deve amparar o consumo e a demanda agregada.
A autarquia e o mercado têm percebido queda do risco no cenário externo, melhora na economia e resiliência do SFN, segundo o REF. Citações a riscos de inadimplência e atividades domésticas caíram, em linha com o bom desempenho econômico.
“Os riscos fiscais foram os mais citados pelas instituições financeiras (IFs), reflexo de preocupações com a trajetória da dívida pública e com os impactos da política fiscal sobre os preços de ativos e a política monetária”, afirmou o BC. “A confiança na estabilidade do SFN segue elevada, próxima à máxima histórica.”
Índice de Basileia
O Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 17,66% em junho deste ano. Em dezembro de 2023, era de 18,08%, conforme o REF do primeiro semestre de 2024.
O indicador é um conceito internacional, definido pelo Comitê de Basileia, que estabelece uma relação mínima entre o Patrimônio de Referência (PR) e os ativos ponderados pelo risco (RWA) dos bancos.
As instituições financeiras brasileiras precisam obedecer a um índice mínimo de 8%. Isso significa que, para cada R$ 100,0 que um banco empresta, precisa ter pelo menos R$ 8,0.
ROE
O Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 15,11% nos 12 meses encerrados junho deste ano, segundo o REF do primeiro semestre. Em dezembro de 2023, a taxa era de 14,23%.
“O perfil de distribuição de ROE do sistema bancário melhorou, e entidades com nível de ROE baixo ou negativo reduziram sua representatividade nos ativos totais do sistema”, afirmou o BC.
Segundo a autarquia, entidades migraram para faixas de ROE mais altas na comparação com junho de 2023.
Instituições que tiveram ROE negativo representaram menos de 2% dos ativos totais do sistema.
“Por outro lado, entidades com ROE acima de 10% representavam mais de 75% do total de ativos do sistema bancário ao final do trimestre”, disse o BC.
Índice de Liquidez
O Índice de Liquidez (IL) do SFN atingiu 2,2 em junho deste ano, segundo a mediana do REF do primeiro semestre, divulgado pelo Banco Central nesta quinta-feira. Em dezembro de 2023, a taxa era de 2,3.
O IL é usado para avaliar a capacidade de pagamento de instituições financeiras em relação às suas obrigações. Ele representa a relação entre os ativos mais líquidos do sistema bancário e a honra de seus compromissos em um prazo de 30 dias. Quanto maior o número, mais confortável é a situação de liquidez dos bancos.
O Índice de Liquidez Estrutural (ILE) se manteve em 1,2 em junho, considerando a mediana, o mesmo nível de dezembro. É desejável que o índice esteja próximo ou acima de 1. O ILE serve para verificar quanto as instituições possuem de recursos estáveis em seus passivos para fazer frente a um ativo de mais longo prazo – seja ele crédito, investimento ou participação societária, entre outros.
